rynki finansowe

 0    28 flashcards    jakubgrzesiak
tải về mp3 In chơi tự kiểm tra
 
câu hỏi język polski câu trả lời język polski
Nieprawdą jest, że
bắt đầu học
nwestowanie na giełdzie długoterminowej nie jest ryzykowne
Jeśli należności polskiego inwestora w danej walucie obcej są mniejsze od jego zobowiązań w tej walucie to przyjmuje
bắt đầu học
pozycję krótką w danej walucie obcej narażając sią na ryzyko deprecjacji waluty krajowej
Jeśli rynek oczekuje podwyżek krótkoterminowych stóp procentowych to
bắt đầu học
długoterminowe stopy procentowe są wyższe niż stopy krótkoterminowe
Płacący premię w transakcji CDS na obligacji spółki X
bắt đầu học
zyskuje w tej transakcji w przypadku upadłości spółki X
Masz krótką pozycję w europejskie opcji kupna akcji spółki X zapadającej za pół roku z kursem wykonania 10 USD. Premia dla tej opcji 1 USD. W terminie zapadalności tej opcji
bắt đầu học
twoja strata na opcji może przekroczyć wartość otrzymanej premii (ceny opcji) jeśli cena akcji spółki X w terminie zapadalności będzie wyższa od pełnego poziomu
Zawarcie transakcji natychmiastowej (spot) na rynku walutowym oznacza, że:
bắt đầu học
Rozrachunek transakcji nastąpi w drugim dniu roboczym po dniu jej zawarcia
Chcesz zawrzeć transakcję terminową na kupno dużej kwoty USD w zamian za PLN za 1Y, ale rynek transakcji forward USD/PLN jest niepłynny. Alternatywnie możesz:
bắt đầu học
pożyczyć w transakcji FX swap PLN pod zastaw USD i kupić USD w transakcji kasowej
Prawdziwe jest, że opcje
bắt đầu học
wystawienie opcji call oznacza zajęcie krótkiej pozycji w instrumencie bazowym
Sekuratyzacja
bắt đầu học
Nie zmniejsza ryzyka w całym systemie finansowym
Z teorii informacyjnej efektywności rynku wynika, że
bắt đầu học
w cenach zawarte są informacje historyczne i fundamentalne w cenach zawarte są prognozy rynkowe ceny na rynkach zmieniają się losowo utrzymywanie portfela rynkowego jest efektywną strategią inwestycyjną
Nieprawdą jest, że jeśli stopy procentowe w Polsce są wyższe niż w strefie euro, to kurs terminowy EUR/PLN,
bắt đầu học
będzie niższy od kasowego EUR/PLN
Zarządzanie pasywne polega na
bắt đầu học
dostosowywaniu portfela do zmieniającej się struktury portfela rynkowego
Masz portfel akcji i jesteś skłonny(a) zaakceptować stratę wynikającą ze (? spadku cen akcji o nie więcej niż 50%) Aby zabezpieczyć się przed niepożądanym ryzykiem, powinieneś zająć:
bắt đầu học
długą pozycję w opcji sprzedaży OTM na indeks akcji z portfela
Linia instrumentów rynku kapitałowego:
bắt đầu học
odzwierciedla zależność oczekiwanej stopy zwrotu od ryzyka dla...
rynek giełdowych instrumentów pochodnych charakteryzuje się
bắt đầu học
większą przejrzystością informacyjną niż rynek instrumentów pochodnych OTC
Masz krótka pozycję w europejskiej opcji kupna akcji spółki X zapadającej za pół roku z kursem wykonania 10 USD. Premia dla tej opcji wyniosła 1 USD. W terminie zapadalności tej opcji:
bắt đầu học
Twoja strata na opcji może przekroczyć wartość otrzymanej premii (ceny opcji), jeśli cena akcji spółki X w terminie zapadalności będzie wyższa od pewnego poziomu
Najbardziej ryzykowną transzą CDO jest
bắt đầu học
equity
Duża spółka X ma 50% szans na pomyślne zakończenie sporu sądowego. Wynik sporu będzie mieć wpływ na cały rynek akcji. Można wykorzystać tę informację do inwestowania na rynku akcji:
bắt đầu học
przez zajęcie długiej pozycji w strategii straddle na indeks giełdowy
Jeżeli należności polskiego inwestora w danej walucie obcej są mniejsze od jego zobowiązań w tej walucie, to zajmuje on:
bắt đầu học
pozycję krótką w danej walucie obcej, narażając się na ryzyko deprecjacji waluty krajowej
4 lata temu firma zaciągnęła kredyt na 5 lat z oproc. WIBOR +100pb.
bắt đầu học
wyższy niż 4,2%
Jeżeli rynek oczekuje podwyżek krótkoterminowych stóp procentowych to:
bắt đầu học
długoterminowe stopy procentowe są wyższe niż stopy krótkoterminowe
Płacący realną premię w transakcji CDS na obligacje Spółki X:
bắt đầu học
zyskuje na tej transakcji w przypadku upadłości Spółki X
jest prawdą, że
bắt đầu học
CCP pełni rolę pośrednika w zawieraniu transakcji rozliczanych na zasadzie bilateralnego nettingu między stronami transakcji
Przesuwanie się wzdłuż krzywej rynku kapitałowego (na rynku informacyjnie efektywnym):
bắt đầu học
zmienia udział portfela rynkowego w wybranej strategii inwestycyjnej
prawdą jest, że wystawienie opcji call oznacza
bắt đầu học
zajęcie krótkiej pozycji w instrumencie bazowym
Błąd odwzorowania
bắt đầu học
określa o ile stopa zwrotu funduszu może różnić się od stopy zwrotu z portfela odniesienia
Zajmujesz pozycję w transakcji FRA 3x9 na stawkę referencyjną IBOR 5%. Osiągniesz zysk na tej transakcji jeśli w dacie fixing date:
bắt đầu học
6M WIBOR za 3M będzie wyższy niż 5%
Stosowanie dźwigni
bắt đầu học
Pozwala zwiększyć nominał transakcji bez zwiększania zaangażowanego kapitału

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.