Model CAMP

 0    10 flashcards    adriangrembowski8
tải về mp3 In chơi tự kiểm tra
 
câu hỏi język polski câu trả lời język polski
Model CAPM
bắt đầu học
określa, ile powinna wynosić oczekiwana stopa zwrotu akcji w warunkach rynku znajdującego się w równowadze.
Założenia modelu
bắt đầu học
Relacja ryzyko – stopa zwrotu, Efektywny wybór portfela, Wpływ inwestorów na rynek
Model CAPM zakłada, że
bắt đầu học
inwestorzy mogą lokować kapitał w aktywa wolne od ryzyka lub zaciągać kredyt po stopie wolnej od ryzyka
Relacja ryzyko – stopa zwrotu:
bắt đầu học
podział ryzyka na systematyczne (ryzyko rynkowe, mierzone współczynnikiem beta β) i specyficzne (możliwe do wyeliminowania przez dywersyfikację).
Efektywny wybór portfela
bắt đầu học
Inwestorzy dążą do maksymalizacji zysków przy określonym poziomie ryzyka, wybierając portfele efektywne.
Wpływ inwestorów na rynek
bắt đầu học
Każdy inwestor działa indywidualnie, ale ich łączne decyzje kształtują równowagę rynku kapitałowego.
CML
bắt đầu học
Linia rynku kapitałowego, to granica efektywna portfeli zawierających instrumenty wolne od ryzyka. Opisuje optymalne połączenie inwestycji w aktywa wolne od ryzyka i aktywa ryzykowne
SML
bắt đầu học
Linia rynku papierów wartościowych, Przedstawia zależność między współczynnikiem beta (β) a stopą zwrotu, Uwzględnia wszystkie portfele, w tym składające się z pojedynczych akcji
Co umożliwia model CAPM
bắt đầu học
Umożliwia ocenę ryzyka i wpływu jego poziomu na oczekiwane zyski.
wspólczynnik ß
bắt đầu học
informuje, o ile procent w przybliżeniu wzrośnie stopa zwrotu danej akcji, gdy stopa zwrotu indeksu rynku (portfela rynkowego) wzrośnie o 1%.

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.